ARE STOCK RETURNS PREDICTABLE - A TEST USING MARKOV-CHAINS

成果类型：

Article

署名作者：

MCQUEEN, G; THORLEY, S

署名单位：

University of Washington; University of Washington Seattle

刊物名称：

JOURNAL OF FINANCE

ISSN/ISSBN：

0022-1082

DOI：

10.2307/2328695

发表日期：

1991

页码：

239-263

关键词：

economic time-series business-cycle seasonality hypotheses CONFLICT criteria BEHAVIOR MODEL