USING GENERALIZED-METHOD OF MOMENTS TO TEST MEAN-VARIANCE EFFICIENCY
成果类型：
Article
署名作者：
MACKINLAY, AC; RICHARDSON, MP
刊物名称：
JOURNAL OF FINANCE
ISSN/ISSBN：
0022-1082
DOI：
10.2307/2328834
发表日期：
1991
页码：
511-527
关键词：
instrumental variables estimation
RATIONAL-EXPECTATIONS MODELS
consistent covariance-matrix
multivariate tests
CAPM
heteroskedasticity
consumption
portfolio