THE TEMPORAL STABILITY OF DIVIDENDS AND STOCK-PRICES - EVIDENCE FROM THE LIKELIHOOD FUNCTION

成果类型：

Article

署名作者：

DEJONG, DN; WHITEMAN, CH

署名单位：

University of Iowa

刊物名称：

AMERICAN ECONOMIC REVIEW

ISSN/ISSBN：

0002-8282

发表日期：

1991

页码：

600-617

关键词：

Time-series regression variance bounds tests unit-root monte-carlo volatility models MARKET integration