Finance: A selective survey
成果类型：
Article
署名作者：
Lo, AW
署名单位：
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
刊物名称：
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION
ISSN/ISSBN：
0162-1459
DOI：
10.2307/2669406
发表日期：
2000
页码：
629-635
关键词：
ASSET PRICING MODEL
stock-prices
stochastic volatility
mean reversion
distributions
implicit
options
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