MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF PARAMETERS OF AUTOREGRESSIVE PROCESSES WITH MOVING AVERAGE RESIDUALS AND OTHER COVARIANCE MATRICES WITH LINEAR STRUCTURE

成果类型：

Article

署名作者：

ANDERSON, TW

署名单位：

University of London; London School Economics & Political Science; Stanford University

刊物名称：

ANNALS OF STATISTICS

ISSN/ISSBN：

0090-5364

DOI：

10.1214/aos/1176343285

发表日期：

1975

页码：

1283-1304

关键词：

来源URL：