TESTS OF FINANCIAL MODELS IN THE PRESENCE OF OVERLAPPING OBSERVATIONS

成果类型：

Article

署名作者：

RICHARDSON, M; SMITH, T

署名单位：

Duke University; University of Pennsylvania

刊物名称：

REVIEW OF FINANCIAL STUDIES

ISSN/ISSBN：

0893-9454

DOI：

10.1093/rfs/4.2.227

发表日期：

1991

页码：

227

关键词：

consistent covariance-matrix heteroskedasticity