SEMIPARAMETRIC ESTIMATION AND THE PREDICTABILITY OF STOCK-MARKET RETURNS - SOME LESSONS FROM JAPAN
成果类型：
Article
署名作者：
SENTANA, E; WADHWANI, S
刊物名称：
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES
ISSN/ISSBN：
0034-6527
DOI：
10.2307/2298011
发表日期：
1991
页码：
547-563
关键词：
inflation
heteroskedasticity
prices
tests
RISK
来源URL：