QUASI-MEAN REVERSION IN AN EFFICIENT STOCK-MARKET - THE CHARACTERIZATION OF ECONOMIC EQUILIBRIA WHICH SUPPORT BLACK SCHOLES OPTION PRICING

成果类型：

Article

署名作者：

HODGES, S; CARVERHILL, A

署名单位：

Hong Kong University of Science & Technology

刊物名称：

ECONOMIC JOURNAL

ISSN/ISSBN：

0013-0133

DOI：

10.2307/2234778

发表日期：

1993

页码：

395-405

关键词：

portfolio MODEL